BREAKING DOWN Drawdown Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até uma nova alta ocorrer. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem da alta antiga para a menor calha. Os Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar uma possível recompensa de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações. Uma redução de preços de uma ação alta para sua baixa é considerada o montante da retirada. Diminuição de estoque A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, no entanto, muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresenta um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perca 1, pois ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 exige um retorno de 25, enquanto uma retirada de 50 visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 exige um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos de caixa. Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, um levantamento drástico, aliado a retiradas contínuas na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço das ações ou o levantamento do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria. O que é retirar A DESENVOLVIMENTO é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de existir Série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que uma conta de comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo. (Risco de negociações perdidas ou PERDA DE RASTREIR - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis). Você verá o termo de desconto sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação. Por exemplo, se um comerciante colocar 5.000 para trocar e depois ele perdeu 2500. Isso seria 50 redução. Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema comercial é lucrativo de 80 (o que significaria logicamente que os 20 restantes o tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis consecutivos e 2 negociações perdidas cada vez. Será 10 negociações perdedoras consecutivas e, em seguida, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis. É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás o anúncio encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perda - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para . Enviado por Beginner Trader em Sat, 10302010 - 13:35. Preciso de um exemplo de máximo drawdown. Me ajude. Qual é um drawdown razoável. Iniciado Dezembro de 2006 Status: Membro 1.385 Posts Quais são seus objetivos em termos de redução. Quem é este sistema adaptado para 20 Drawdown, até 40 pode ser aceitável para alguns se isso se traduz em um potencial de retorno muito maior, para outros, qualquer coisa acima de 10 pode ser demais ou muito arriscada. Não tente forçar um número de retirada no seu sistema, veja o que a retirada acontece historicamente (Em várias condições de mercado - sem otimizar para cada um) para o seu sistema e comercializá-lo dessa forma. Então você pode alocar de acordo com vários sistemas baseados em estimativas de risco e retorno. O homem que arranhões não deve morder as unhas. Quais são os seus objetivos em termos de redução. Quem é este sistema adaptado para 20 Drawdown, até 40 pode ser aceitável para alguns se isso se traduz em um potencial de retorno muito maior, para outros, qualquer coisa acima de 10 pode ser demais ou muito arriscada. Não tente forçar um número de retirada no seu sistema, veja o que a retirada acontece historicamente (Em várias condições de mercado - sem otimizar para cada um) para o seu sistema e comercializá-lo dessa forma. Então você pode alocar de acordo com vários sistemas baseados em estimativas de risco e retorno. Estou construindo um sistema de scalping. Eu acho que a maneira como eu quero determinar meu mm é descobrir a probabilidade de quantas negociações Id perderem em uma linha. Poderia suportar a perda de 10203040 negócios em uma linha. Eu não estou exatamente certo do que o meu sistema fará, mas vale a pena considerar. Eu queria saber o que todos os outros acham razoável. Se 20-30 é comum, então estou em um lugar muito bom. Estou construindo um sistema de scalping. Eu acho que a maneira como eu quero determinar meu mm é descobrir a probabilidade de quantas negociações Id perderem em uma linha. Poderia suportar a perda de 10203040 negócios em uma linha. Eu não estou exatamente certo do que o meu sistema fará, mas vale a pena considerar. Eu queria saber o que todos os outros acham razoável. Se 20-30 é comum, então estou em um lugar muito bom. Este é o caminho certo para diminuir. Você precisa saber o que é possível com seu sistema antes de determinar quantas perdas podem ocorrer. No entanto, tenha em mente que, qualquer número que você venha, a possibilidade é extremamente boa que você o exceda em um futuro não muito distante. Acabei de ler uma excelente entrevista que alguém postou aqui recentemente. Um grande comerciante estava brincando como em seu escritório eles ouviram Quot. Não tivemos um evento Sigma 9 em 3 meses. O que isso significa é que, por definição, um evento até o 9º Desvio Padrão não deveria ocorrer em sua vida, mas eles acontecem o tempo todo na negociação. Pessoalmente, acabei de receber uma redução de 6 derrotas consecutivas, uma vitória muito pequena e outra perda. Perdi apenas mais de 10 anos e isso aconteceu há mais de um mês. Se eu estivesse arriscando até 3 por comércio, eu teria estado em um bom buraco. Por assim dizer, reduzi meu risco à medida que a redução continuava, o que me mantinha em boa forma. Você deve ter um plano para o mesmo evento acontecer porque isso acontecerá. Eu fiz tudo de volta e depois mais nos próximos três comércios. A primeira vitória foi pequena, mas recordei o próximo comércio, e ainda mais na terceira. Ganhei o quarto e agora estou muito à frente no ano. Mas agora que eu vi a pior série de derrotas até a data, agora eu sempre devo me preparar para isso acontecer novamente. Porque será. Boa postagem. Como você determinou o seu mm antes de passar pela série, antes disso, sua maior série pode ter sido apenas 4-5 perdas. Experiência. Uma vez, perdi uma grande quantidade em um dia, foram todos os lucros de três meses e, depois, 26 da minha capital. Foi a maior perda que já tive, porque me destruiu tanto que jurei. Nunca deixei que isso acontecesse de novo e eu não tenho. Portanto, eu posso facilmente calcular o meu ponto quotunclequot. Todos tem um ponto diferente, é claro. Você só pode encontrar o seu através de um grande sucesso. Quanto às perdas, eu não tomei 4 derrotas seguidas por mais de um ano e então eu bati em 7 de 8. Você nunca sabe quando essa merda acontecerá. Além disso, em que ponto você diz, eu entendo que isso poderia acontecer, mas é improvável e eu ainda estaria melhor arriscando para sobreviver aos cenários prováveis. Nós seríamos muito melhores se o risco no sistema aumentasse nossa conta de 1000 para 10.000 E caiu de volta para 7000 do que um sistema conservador que aumentou a nossa conta de 1000 a 6000 e volta para 5400. Quando você diz que seria muito melhor arriscar. Você está falando sobre sua perspectiva. Do meu ponto de vista, 50 por ano são muito dinheiro. Eu atualmente tenho cerca de 40 para o ano e eu estou com cócegas rosa. Id, você não gostaria de passar um ano fazendo apenas 50. Portanto, só você pode tomar essa decisão. Não é lógico por si só porque depende do que você deseja. Quanto ao seu exemplo acima, o primeiro cenário encontra uma redução de 30, enquanto o segundo só vê um 10 dd. Eu tomo o segundo qualquer dia simplesmente porque se um sistema que foi negociado durante uma quantidade significativa de tempo e trades me daria 30 dd, então eu sei que algum dia vai encontrar um muito maior. O segundo sistema com o 10 dd também verá um maior, talvez até 30. Mas o que acontece quando o 30 atinge 60 Theoretical está bem, mas tente aderir ao seu sistema quando você acabou de perder 50 de sua capital. Quando eu estava abaixo de 10 após 8 transações eu não tive nenhum problema em tomar o 9º comércio. Mas eu aposto que eu faria se eu estivesse abaixo de 50. O problema é que muitas pessoas dependem muito da teoria quando é a realidade que chuta sua bunda. O primeiro sistema experimentou 30 diminuir, enquanto o outro apenas 10. É realmente a questão, não se podemos estressar o draw down, mas se o sistema pode sobreviver Você tem isso totalmente para trás. É sempre sobre se você pode estragar o dd. O sistema não se troca, mesmo que se tratasse de um sistema automatizado, você ainda pode puxar o plugue quando ele atinge um tamanho grande de dd. Você já ouviu o ditado de que você pode provar o que quiser com estatísticas. É tão verdadeiro com o comércio como qualquer outra coisa. Esses fóruns estão cheios de posts de novos comerciantes que estão enamorados com os números. Quero apenas fazer 10 pips por dia. Quot. A realidade é que eles não podem e não fazem 10 pips todos os dias. A realidade é que suas lindas folhas de Excel que funcionam não têm qualquer efeito em negociações bem-sucedidas. É tudo sobre o que você pode fazer como comerciante. Se você pode executar seu sistema com sucesso na letra, uma vez que você bateu um 50 dd, então você está destinado a ser um comerciante bem sucedido com toda a probabilidade. Mas eu digo que as chances são contrárias a isso acontecer. Então, se você não quer encontrar-se em um buraco profundo, você simplesmente não cavou um. Na verdade, é bastante simples. Qual é a Pergunta de Drawdown: o que é Drawdown Drawdown é a diferença entre o saldo de sua conta e um saldo líquido da sua conta. O saldo líquido leva em consideração negócios abertos que são moeda em lucro, ou atualmente em perda. Se o saldo líquido da conta é menor que o saldo da sua conta, isso é chamado de redução. Um sistema de troca de moeda que começa com um saldo de 100.000 que vê uma queda de capital até 95.000 viu uma redução de 5.000. Drawdowns também descreverá a probabilidade de sobrevivência do seu sistema a longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição não envidiable. Considere isso: um cliente que sofra uma redução de 50 tem uma grande tarefa à frente dela ou ele. Em suma, na posição de capital reduzida, o comerciante mais tem um retorno de 100 sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20 para o ano. Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao contrário de negociar de forma agressiva de volta ao ponto final. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até mesmo tem a reação oposta. Por que isso? Eles costumam usar alavancagem e sobre o comércio para obter sua conta de negociação de volta ao mesmo. Quando os comerciantes usam alavancagem demais. Um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos e muitas vezes o faz. Eu tristemente vejo isso muitas vezes. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um ditado na negociação de que um comércio raramente irá fazer sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira. Se você gostou de ler um livro que descreveu o impacto emocional de tirar um empate, você pode ler o que eu aprendi a perder 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan. Eu já li e gostei deste livro, e fala sobre como um comerciante perdeu sua carreira, grande quantidade de fortuna de famílias, bem como dinheiro de seus amigos também, tendo uma grande retirada. Além disso, este livro compartilha excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de comerciantes sem um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente. Uma das maiores dicas do livro é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Além disso, você será capaz de ficar de volta uma vez que você entrou no comércio sabendo que, se esse nível for atingido, você está fora do comércio sem perguntas. O erro que muitos comerciantes fazem é tentar negociar com o mercado para saber se devem ou não permanecer no comércio. É um erro, porque você será emocionalmente conduzido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas mais benéfico na estrada.
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